PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUTY с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUTY с PPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUTY (U.S. Defense ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - DUTY tracks the Solactive U.S. Defense Index while PPA tracks the SPADE Defense Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUTY charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности DUTY и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Defense ETF (DUTY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DUTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
-5.55%
С начала года
7.88%
1 год
16.77%
3 года*
26.37%
5 лет*
18.84%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUTY и PPA

2026 (YTD)
DUTY
U.S. Defense ETF		2.13%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		-0.90%

Correlation

The correlation between DUTY and PPA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.64

Сравнение распределения секторов DUTY и PPA

Секторы
DUTY
PPA

Промышленность

51.0%
90.4%

Технологии

49.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DUTY
51.0%
PPA
90.4%

Технологии

DUTY
49.0%
PPA
9.2%

Сырьевые материалы

DUTY

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

DUTY

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

DUTY

-

PPA
0.3%

Потребительский защитный сектор

DUTY

-

PPA

-

Энергетика

DUTY

-

PPA

-

Финансовые услуги

DUTY

-

PPA
0.1%

Здравоохранение

DUTY

-

PPA

-

Недвижимость

DUTY

-

PPA

-

Коммунальные услуги

DUTY

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Defense ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DUTY:
DUTY с TSSDDUTY с XARDUTY с ITADUTY с DRNZDUTY с UFODUTY с IDEFDUTY с FOWF
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

DUTY vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUTY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PPA
Ранг доходности на риск PPA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUTY c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Defense ETF (DUTY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUTYPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.25

—

DUTY vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUTY и PPA

Максимальная просадка DUTY за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTY и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUTYPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-57.37%

+43.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-8.95%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-9.17%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DUTY и PPA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUTYPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

20.45%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

18.77%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

20.74%

+6.37%

Сравнение комиссий DUTY и PPA

DUTY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTY и PPA

DUTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUTY
U.S. Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

DUTY and PPA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DUTY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DUTY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for DUTY.

DUTY tracks Solactive U.S. Defense Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Aura and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DUTY and 0.58% for PPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUTY и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор