PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и TSMX


2026 (YTD)20252024
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-30.64%-88.72%28.30%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
16.15%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -30.64%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.


DUST

1 день
-13.77%
1 месяц
45.77%
С начала года
-30.64%
6 месяцев
-52.34%
1 год
-85.24%
3 года*
-62.31%
5 лет*
-51.05%
10 лет*
-58.51%

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Сравнение комиссий DUST и TSMX

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.


Доходность на риск

DUST vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина

TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

2.95

-3.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.36

3.08

-5.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.39

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

6.59

-7.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

20.50

-21.78

DUST vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.95

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

1.01

-1.52

Корреляция

Корреляция между DUST и TSMX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TSMX

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности TSMX в 7.11%


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
9.40%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
7.11%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и TSMX

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSMX.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-63.80%

-36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-34.93%

-56.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.94%

-74.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-16.74%

-66.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.00%

11.22%

+55.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TSMX

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 35.65% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 29.06%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.65%

29.06%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.40%

54.61%

+18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

77.49%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.84%

81.26%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.14%

81.26%

+7.88%