PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.65%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности DUST и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -53.65% против 15.55% соответственно.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between DUST and SLV is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.71

The correlation between DUST and SLV has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

DUST vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.89

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.07

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.62

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.64

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.89

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.58

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.49

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.25

-0.75

Просадки

Сравнение просадок DUST и SLV

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.28%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-42.45%

-43.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-42.45%

-55.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-42.45%

-56.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-42.81%

-57.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-37.30%

-62.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-44.67%

-38.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

19.67%

+43.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SLV

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

16.30%

+14.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

58.31%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

58.90%

+31.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

36.15%

+35.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

31.84%

+55.35%

Сравнение комиссий DUST и SLV

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SLV

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUST and SLV have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to SLV (16.30%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs -53.65% for DUST. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs -53.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for SLV.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while SLV is Silver. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор