PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.65%/yr vs 10.08%/yr for SILJ. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности DUST и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: -53.65% против 10.08% соответственно.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between DUST and SILJ is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

-0.84

The correlation between DUST and SILJ has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

DUST vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.05

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.35

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.24

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

7.99

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.05

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.30

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.22

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.09

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DUST и SILJ

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.04%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-34.71%

-51.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-34.71%

-62.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-55.47%

-43.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-70.06%

-29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-26.80%

-73.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-41.43%

-41.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

14.06%

+48.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SILJ

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 18.69%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

18.69%

+11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

45.24%

+26.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

54.90%

+35.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

44.35%

+27.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

46.24%

+40.95%

Сравнение комиссий DUST и SILJ

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SILJ

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности SILJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

DUST and SILJ have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to SILJ (18.69%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, SILJ leads with 10.08% vs -53.65% for DUST. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 18.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 10.08% return vs -53.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 1.88% for SILJ.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while SILJ is Silver. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор