PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUST с CSKR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).

DUST и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUST и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и CSKR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		31.22%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%44.22%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: -58.91% против 12.52% соответственно.

DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

CSKR.L

1 день
10.13%
1 месяц
-11.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
62.22%
1 год
143.28%
3 года*
31.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с CSKR.L:
CSKR.L с TDGB.LCSKR.L с EWYCSKR.L с BNDCSKR.L с FBTU.LCSKR.L с AINF.LCSKR.L с IEVL.LCSKR.L с IUCD.L

Сравнение комиссий DUST и CSKR.L

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CSKR.L в 0.65%.

DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

DUST vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина
CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

4.28

-5.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

4.55

-7.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.65

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

6.24

-7.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

25.15

-26.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

4.28

-5.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.33

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.54

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.37

-0.88

Корреляция

Корреляция между DUST и CSKR.L составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и CSKR.L

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как CSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и CSKR.L

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и CSKR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSTCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-50.88%

-49.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-23.16%

-68.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-49.26%

-49.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-50.88%

-49.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-15.38%

-84.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-21.80%

-61.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

5.75%

+61.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и CSKR.L

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) с волатильностью 17.75%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSTCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

17.75%

+16.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

28.78%

+45.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

33.34%

+58.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

26.96%

+43.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

28.38%

+60.79%