Сравнение CSKR.L с FBTU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L).

CSKR.L и FBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. FBTU.L управляется First Trust.

Доходность

Сравнение доходности CSKR.L и FBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSKR.L и FBTU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	31.22%	99.44%	-22.66%	19.75%	-28.52%	-8.24%	66.87%
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating	-2.90%	25.95%	4.74%	3.91%	-5.96%	-3.77%	3.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSKR.L показывает доходность 31.22%, что значительно выше, чем у FBTU.L с доходностью -2.90%.

CSKR.L

1 день: 10.13%

1 месяц: -11.58%

С начала года: 31.22%

6 месяцев: 62.22%

1 год: 143.28%

3 года*: 31.02%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 12.52%

FBTU.L

1 день: 2.68%

1 месяц: -0.84%

С начала года: -2.90%

6 месяцев: 9.93%

1 год: 21.23%

3 года*: 9.77%

5 лет*: 4.48%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Название символа

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

Часто сравнивают с CSKR.L:

CSKR.L с TDGB.L CSKR.L с EWY CSKR.L с BND CSKR.L с IEVL.L CSKR.L с AINF.L CSKR.L с IUCD.L CSKR.L с 000660.KS

Часто сравнивают с FBTU.L:

FBTU.L с IEVL.L FBTU.L с AINF.L FBTU.L с ITEC.L FBTU.L с GLD FBTU.L с IEMA.L FBTU.L с EIMI.L FBTU.L с XMEU.L

Сравнение комиссий CSKR.L и FBTU.L

CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBTU.L в 0.60%.

CSKR.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

FBTU.L

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

Доходность на риск

CSKR.L vs. FBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSKR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FBTU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSKR.L c FBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSKR.L	FBTU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.28	0.92	+3.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.55	1.39	+3.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.65	1.17	+0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.24	1.58	+4.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	25.15	4.69	+20.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSKR.L vs. FBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSKR.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа FBTU.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSKR.L и FBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSKR.L	FBTU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.28	0.92	+3.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.22	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.18	+0.19

Корреляция

Корреляция между CSKR.L и FBTU.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSKR.L и FBTU.L

Ни CSKR.L, ни FBTU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSKR.L и FBTU.L

Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки FBTU.L в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и FBTU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSKR.L	FBTU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.88%	-33.73%	-17.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.16%	-14.30%	-8.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.26%	-29.97%	-19.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.38%	-9.15%	-6.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.80%	-13.30%	-8.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.75%	4.82%	+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CSKR.L и FBTU.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSKR.L	FBTU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.75%	7.44%	+10.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.78%	15.12%	+13.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.34%	23.07%	+10.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.96%	20.73%	+6.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.38%	21.28%	+7.10%

Сравнение CSKR.L с FBTU.L

Доходность

Сравнение доходности CSKR.L и FBTU.L

Сравнение доходности по годам CSKR.L и FBTU.L

Доходность по периодам

CSKR.L

FBTU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSKR.L и FBTU.L

Доходность на риск

CSKR.L vs. FBTU.L — Ранг доходности на риск

CSKR.L

FBTU.L

Сравнение CSKR.L c FBTU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSKR.L vs. FBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSKR.L и FBTU.L

Просадки

Сравнение просадок CSKR.L и FBTU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSKR.L и FBTU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)