PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSKR.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSKR.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSKR.L и IEVL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
31.22%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%44.22%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
3.31%53.14%3.75%17.14%-9.57%18.05%-0.67%19.39%-17.52%26.03%
Разные валюты инструментов

CSKR.L торгуется в USD, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSKR.L показывает доходность 31.22%, что значительно выше, чем у IEVL.L с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции CSKR.L превзошли акции IEVL.L по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.50% соответственно.


CSKR.L

1 день
10.13%
1 месяц
-11.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
62.22%
1 год
143.28%
3 года*
31.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.52%

IEVL.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.31%
6 месяцев
13.58%
1 год
37.16%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.35%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Сравнение комиссий CSKR.L и IEVL.L

CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.


Доходность на риск

CSKR.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSKR.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSKR.LIEVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.28

2.01

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.55

2.52

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

3.13

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.15

11.10

+14.05

CSKR.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSKR.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSKR.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSKR.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.01

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между CSKR.L и IEVL.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSKR.L и IEVL.L

Ни CSKR.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSKR.L и IEVL.L

Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и IEVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CSKR.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-40.09%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-13.73%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-19.55%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.88%

-40.09%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-4.94%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-7.60%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.88%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CSKR.L и IEVL.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSKR.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

6.55%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

11.18%

+17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

18.39%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

18.42%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

19.71%

+8.67%