Сравнение CSKR.L с IEVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L).
CSKR.L и IEVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSKR.L и IEVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSKR.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 31.22% | 99.44% | -22.66% | 19.75% | -28.52% | -8.24% | 44.24% | 10.58% | -19.38% | 44.22% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 3.31% | 53.14% | 3.75% | 17.14% | -9.57% | 18.05% | -0.67% | 19.39% | -17.52% | 26.03% |
Разные валюты инструментов
CSKR.L торгуется в USD, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSKR.L показывает доходность 31.22%, что значительно выше, чем у IEVL.L с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции CSKR.L превзошли акции IEVL.L по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.50% соответственно.
CSKR.L
- 1 день
- 10.13%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 62.22%
- 1 год
- 143.28%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.52%
IEVL.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSKR.L и IEVL.L
CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.
Доходность на риск
CSKR.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
CSKR.L
IEVL.L
Сравнение CSKR.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSKR.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.28 | 2.01 | +2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.55 | 2.52 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 3.13 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.15 | 11.10 | +14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSKR.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28 | 2.01 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CSKR.L и IEVL.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSKR.L и IEVL.L
Ни CSKR.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CSKR.L и IEVL.L
Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и IEVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSKR.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -40.09% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -13.73% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -19.55% | -29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.88% | -40.09% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -4.94% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -7.60% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.88% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSKR.L и IEVL.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSKR.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 6.55% | +11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 11.18% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 18.39% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 18.42% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 19.71% | +8.67% |