PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSKR.L с IUCD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSKR.L и IUCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSKR.L и IUCD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
31.22%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%44.22%
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating
-8.22%6.62%30.82%43.62%-37.19%24.43%33.47%26.85%0.18%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, CSKR.L показывает доходность 31.22%, что значительно выше, чем у IUCD.L с доходностью -8.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSKR.L имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции IUCD.L немного впереди с 13.08%.


CSKR.L

1 день
10.13%
1 месяц
-11.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
62.22%
1 год
143.28%
3 года*
31.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.52%

IUCD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.46%
1 год
12.10%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий CSKR.L и IUCD.L

CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUCD.L в 0.15%.


Доходность на риск

CSKR.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSKR.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSKR.LIUCD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.28

0.56

+3.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.55

0.95

+3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.12

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

0.77

+5.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.15

2.55

+22.60

CSKR.L vs. IUCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSKR.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа IUCD.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSKR.L и IUCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSKR.LIUCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

0.56

+3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между CSKR.L и IUCD.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSKR.L и IUCD.L

Ни CSKR.L, ни IUCD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSKR.L и IUCD.L

Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки IUCD.L в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и IUCD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CSKR.LIUCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-40.70%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-14.86%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-40.70%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.88%

-40.70%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-11.67%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-9.82%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.46%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSKR.L и IUCD.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSKR.LIUCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

7.51%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

13.00%

+15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

21.61%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

22.75%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

22.60%

+5.78%