Сравнение CSKR.L с IUCD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L).
CSKR.L и IUCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSKR.L и IUCD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSKR.L и IUCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 31.22% | 99.44% | -22.66% | 19.75% | -28.52% | -8.24% | 44.24% | 10.58% | -19.38% | 44.22% |
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -8.22% | 6.62% | 30.82% | 43.62% | -37.19% | 24.43% | 33.47% | 26.85% | 0.18% | 21.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CSKR.L показывает доходность 31.22%, что значительно выше, чем у IUCD.L с доходностью -8.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSKR.L имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции IUCD.L немного впереди с 13.08%.
CSKR.L
- 1 день
- 10.13%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 62.22%
- 1 год
- 143.28%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.52%
IUCD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSKR.L и IUCD.L
CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUCD.L в 0.15%.
Доходность на риск
CSKR.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск
CSKR.L
IUCD.L
Сравнение CSKR.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSKR.L | IUCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.28 | 0.56 | +3.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.55 | 0.95 | +3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.12 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 0.77 | +5.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.15 | 2.55 | +22.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSKR.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28 | 0.56 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CSKR.L и IUCD.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSKR.L и IUCD.L
Ни CSKR.L, ни IUCD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CSKR.L и IUCD.L
Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки IUCD.L в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и IUCD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSKR.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -40.70% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -14.86% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -40.70% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.88% | -40.70% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -11.67% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -9.82% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 4.46% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSKR.L и IUCD.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSKR.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 7.51% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 13.00% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 21.61% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 22.75% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 22.60% | +5.78% |