Сравнение CSKR.L с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
CSKR.L и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSKR.L и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSKR.L и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 31.22% | 99.44% | -22.66% | 19.75% | -28.52% | -8.24% | 44.24% | 10.58% | -19.38% | 44.22% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSKR.L показывает доходность 31.22%, а EWY немного ниже – 29.83%. За последние 10 лет акции CSKR.L превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.34% соответственно.
CSKR.L
- 1 день
- 10.13%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 62.22%
- 1 год
- 143.28%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.52%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSKR.L и EWY
CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
CSKR.L vs. EWY — Ранг доходности на риск
CSKR.L
EWY
Сравнение CSKR.L c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSKR.L | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.28 | 3.75 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.55 | 3.92 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 6.01 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.15 | 24.11 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSKR.L | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28 | 3.75 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CSKR.L и EWY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSKR.L и EWY
CSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок CSKR.L и EWY
Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSKR.L | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -74.14% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -23.08% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -48.55% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.88% | -49.73% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -16.61% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -20.23% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.76% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSKR.L и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) составляет 17.75%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSKR.L | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 20.29% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 31.19% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 36.35% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 26.63% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 26.20% | +2.18% |