PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSKR.L с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSKR.L и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSKR.L и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
31.22%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%44.22%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSKR.L показывает доходность 31.22%, а EWY немного ниже – 29.83%. За последние 10 лет акции CSKR.L превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.34% соответственно.


CSKR.L

1 день
10.13%
1 месяц
-11.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
62.22%
1 год
143.28%
3 года*
31.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.52%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий CSKR.L и EWY

CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

CSKR.L vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSKR.L c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSKR.LEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.28

3.75

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.55

3.92

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.56

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

6.01

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.15

24.11

+1.04

CSKR.L vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSKR.L на текущий момент составляет 4.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSKR.L и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSKR.LEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

3.75

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между CSKR.L и EWY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSKR.L и EWY

CSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок CSKR.L и EWY

Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


CSKR.LEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-74.14%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-23.08%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-48.55%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.88%

-49.73%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-16.61%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-20.23%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.76%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSKR.L и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) составляет 17.75%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSKR.LEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

20.29%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

31.19%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

36.35%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

26.63%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

26.20%

+2.18%