PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSLX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSLX с ONERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и One Rock Fund (ONERX).

DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		-3.46%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%40.65%
ONERX
One Rock Fund		1.87%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 1.87%.

DUSLX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-5.04%
1 год
10.13%
3 года*
16.55%
5 лет*
11.29%
10 лет*
14.12%

ONERX

1 день
3.41%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-1.39%
1 год
81.16%
3 года*
37.48%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

One Rock Fund

Часто сравнивают с DUSLX:
DUSLX с DFSIXDUSLX с VOODUSLX с VFIAXDUSLX с TLLIXDUSLX с SPYDUSLX с VIGAXDUSLX с ^GSPC
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий DUSLX и ONERX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DUSLX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.04

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.49

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

4.99

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

16.74

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSLX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.04

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.03

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.04

+0.83

Корреляция

Корреляция между DUSLX и ONERX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и ONERX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ONERX в 23.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		0.93%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
ONERX
One Rock Fund		23.67%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и ONERX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-96.43%

+65.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-17.63%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-96.43%

+71.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-92.33%

+86.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-30.66%

+27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.25%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и ONERX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 5.61%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

17.86%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

31.25%

-22.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

42.03%

-24.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

821.63%

-805.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

747.15%

-729.96%