PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSLX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSLX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.03% против 12.17% соответственно.

DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с DUSLX:
DUSLX с DFSIXDUSLX с VOODUSLX с VFIAXDUSLX с TLLIXDUSLX с SPYDUSLX с VIGAXDUSLX с ^GSPC
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий DUSLX и IOLZX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DUSLX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.02

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.54

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

5.07

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSLX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.36

+0.51

Корреляция

Корреляция между DUSLX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и IOLZX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и IOLZX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-56.03%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-15.69%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-27.77%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-41.04%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-10.48%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-12.71%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.76%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и IOLZX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 5.57%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.90%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

14.56%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

23.81%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

21.38%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

22.28%

-5.09%