PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSLX с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSLX с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и GRNY

2026 (YTD)20252024
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		-4.21%12.62%-3.00%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с DUSLX:
DUSLX с DFSIXDUSLX с VOODUSLX с VFIAXDUSLX с TLLIXDUSLX с SPYDUSLX с VIGAXDUSLX с ^GSPC
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий DUSLX и GRNY

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DUSLX vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLXGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.26

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.86

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.41

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

7.89

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSLX vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLXGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.26

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.31

Корреляция

Корреляция между DUSLX и GRNY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и GRNY

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и GRNY

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLXGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-24.18%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.36%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-8.39%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.33%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.08%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и GRNY

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 5.57%, в то время как у Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLXGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.27%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

14.35%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

24.51%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

24.00%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

24.00%

-6.81%