PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSLX с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSLX с GRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSLX (DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both funds - DUSLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Dimensional, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, DUSLX returned 18.08% vs 30.94% for GRNY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DUSLX charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 12.12%.

DUSLX

1 день
-0.38%
1 месяц
4.69%
С начала года
9.45%
6 месяцев
9.29%
1 год
18.08%
3 года*
20.27%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.55%

GRNY

1 день
0.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.16%
1 год
30.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSLX и GRNY

2026 (YTD)20252024
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		9.45%12.62%-3.00%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		12.12%24.05%-1.09%

Correlation

The correlation between DUSLX and GRNY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between DUSLX and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с DUSLX:
DUSLX с DFSIXDUSLX с VOODUSLX с VFIAXDUSLX с TLLIXDUSLX с SPYDUSLX с VIGAXDUSLX с ^GSPC
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

DUSLX vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLXGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.77

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.37

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.67

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

8.16

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSLX vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLXGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.98

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и GRNY

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLXGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-24.18%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-11.63%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-4.02%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.80%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и GRNY

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 2.78%, в то время как у Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLXGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.28%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.71%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

17.58%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

23.17%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

23.17%

-5.96%

Сравнение комиссий DUSLX и GRNY

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и GRNY

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		0.82%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSLX and GRNY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRNY has higher volatility (4.28%) compared to DUSLX (2.78%). In terms of maximum drawdown, DUSLX dropped -30.86% vs GRNY's -24.18%.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSLX и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор