PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSLX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSLX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.03% против 16.72% соответственно.

DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с DUSLX:
DUSLX с DFSIXDUSLX с VOODUSLX с VFIAXDUSLX с TLLIXDUSLX с SPYDUSLX с VIGAXDUSLX с ^GSPC
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий DUSLX и EFCNX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DUSLX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.43

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

3.41

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.84

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.87

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

3.10

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSLX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.43

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.63

+0.24

Корреляция

Корреляция между DUSLX и EFCNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и EFCNX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и EFCNX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-38.34%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.32%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-38.34%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-38.34%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

0.00%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-8.74%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

7.45%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и EFCNX

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

0.00%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

5.20%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

22.14%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

23.15%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

22.85%

-5.66%