PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с EURL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 19.78%/yr vs 4.40%/yr for EURL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSL charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 33.81%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью 7.52%.

DUSL

1 день
3.32%
1 месяц
2.73%
С начала года
33.81%
6 месяцев
39.80%
1 год
56.45%
3 года*
47.82%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—

EURL

1 день
1.08%
1 месяц
-2.28%
С начала года
7.52%
6 месяцев
17.70%
1 год
32.84%
3 года*
30.39%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и EURL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		33.81%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		7.52%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%32.78%

Correlation

The correlation between DUSL and EURL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.67

The correlation between DUSL and EURL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUSL и EURL

Секторы
DUSL
EURL

Промышленность

20.0%
19.8%

Коммунальные услуги

1.1%
4.8%

Технологии

0.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

0.1%
7.2%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

5.7%

Финансовые услуги

-

23.0%

Здравоохранение

-

13.2%

Недвижимость

-

1.6%

Промышленность

DUSL
20.0%
EURL
19.8%

Коммунальные услуги

DUSL
1.1%
EURL
4.8%

Технологии

DUSL
0.8%
EURL
7.9%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
EURL
7.2%

Сырьевые материалы

DUSL

-

EURL
5.5%

Коммуникационные услуги

DUSL

-

EURL
3.3%

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

EURL
8.2%

Энергетика

DUSL

-

EURL
5.7%

Финансовые услуги

DUSL

-

EURL
23.0%

Здравоохранение

DUSL

-

EURL
13.2%

Недвижимость

DUSL

-

EURL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

DUSL vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.70

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.23

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.00

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

3.14

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа EURL равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLEURLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.70

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.04

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DUSL и EURL

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-84.65%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-33.05%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-38.81%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-75.24%

+16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-13.74%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-36.94%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

10.47%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и EURL

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 12.43%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

14.77%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

39.25%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.14%

46.84%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.55%

53.35%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.51%

55.76%

+5.75%

Сравнение комиссий DUSL и EURL

DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и EURL

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности EURL в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.56%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.45%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and EURL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURL has higher volatility (14.77%) compared to DUSL (12.43%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs EURL's -84.65%.

On 5-year performance, DUSL leads with 19.78% vs 4.40% for EURL. On fees, DUSL is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 19.78% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUSL is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.56%, compared with 1.45% for EURL.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 1.07% for EURL.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор