Сравнение DUSL с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
DUSL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSL и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 30.27% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и ARMG
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
DUSL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
DUSL
ARMG
Сравнение DUSL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.29 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.34 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.51 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 0.92 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.29 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.22 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и ARMG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и ARMG
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и ARMG
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -80.28% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -68.13% | +33.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -57.60% | +33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -56.38% | +34.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 37.78% | -27.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 20.09%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 45.35% | -25.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 76.96% | -40.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 117.71% | -58.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 123.23% | -71.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 123.23% | -61.59% |