Сравнение DUSB с PDBC
DUSB (Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - DUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Dimensional, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, DUSB returned 4.18% vs 35.58% for PDBC. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DUSB charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности DUSB и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%.
DUSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.02%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.81M | $12.19M | $16.79M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам DUSB и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 2.36% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -7.93% |
Correlation
The correlation between DUSB and PDBC is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSB vs. PDBC — Ранг доходности на риск
DUSB
PDBC
Сравнение DUSB c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSB | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.38 | 1.31 | +3.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.70 | 2.16 | +40.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 227.18 | 7.07 | +220.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSB и PDBC
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -49.52% | +49.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -16.55% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.21% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -23.02% | +23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 5.05% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и PDBC
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.16%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 7.58% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 16.65% | -16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 19.73% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.52% | 19.28% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.52% | 17.85% | -17.33% |
Сравнение комиссий DUSB и PDBC
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и PDBC
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.02% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
DUSB and PDBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to DUSB (0.16%). In terms of maximum drawdown, DUSB dropped -0.29% vs PDBC's -49.52%.
On 1-year performance, PDBC leads with 35.58% vs 4.18% for DUSB. On fees, DUSB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DUSB has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 35.58% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
DUSB has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.00% for PDBC.
DUSB is categorized as Ultrashort Bond, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for DUSB and 0.58% for PDBC.
DUSB currently has the higher Sharpe Ratio (9.07 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSB и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор