Сравнение DUSB с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
DUSB и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSB и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSB и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.88% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
DUSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSB и CSHI
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
DUSB vs. CSHI — Ранг доходности на риск
DUSB
CSHI
Сравнение DUSB c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.00 | 2.71 | +5.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.78 | 4.01 | +10.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.84 | 2.01 | +1.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.07 | 3.21 | +11.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.12 | 28.78 | +98.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00 | 2.71 | +5.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 4.10 | +5.70 |
Корреляция
Корреляция между DUSB и CSHI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и CSHI
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и CSHI
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -1.69% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -1.69% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.19% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и CSHI
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.14%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.39% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 0.68% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 2.01% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.53% | 1.35% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.53% | 1.35% | -0.82% |