PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUSB с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUSB и BOXX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DUSB с BOXX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

DUSB и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSB или BOXX.

Доходность

Сравнение доходности DUSB и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSB:

8.63

BOXX:

13.81

Коэф-т Сортино

DUSB:

15.55

BOXX:

36.63

Коэф-т Омега

DUSB:

4.15

BOXX:

10.83

Коэф-т Кальмара

DUSB:

18.10

BOXX:

45.22

Коэф-т Мартина

DUSB:

144.08

BOXX:

556.99

Индекс Язвы

DUSB:

0.04%

BOXX:

0.01%

Дневная вол-ть

DUSB:

0.61%

BOXX:

0.36%

Макс. просадка

DUSB:

-0.29%

BOXX:

-0.12%

Текущая просадка

DUSB:

0.00%

BOXX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSB показывает доходность 1.86%, а BOXX немного ниже – 1.85%.

DUSB

С начала года

1.86%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.22%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOXX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.27%

1 год

4.93%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Сравнение комиссий DUSB и BOXX

DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSB и BOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSB
Ранг риск-скорректированной доходности DUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSB c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSB на текущий момент составляет 8.63, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 13.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSB и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSB и BOXX

Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BOXX в 0.26%

TTM20242023
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF		4.83%4.92%1.24%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSB и BOXX

Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и BOXX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DUSB и BOXX

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеют волатильность 0.09% и 0.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...