Сравнение DUSB с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
DUSB и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSB и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSB и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.86% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
DUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSB и BOXX
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSB vs. BOXX — Ранг доходности на риск
DUSB
BOXX
Сравнение DUSB c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.97 | 12.86 | -4.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.72 | 36.75 | -22.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.81 | 9.21 | -5.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.93 | 61.54 | -46.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 125.84 | 571.35 | -445.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97 | 12.86 | -4.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.76 | 12.97 | -3.21 |
Корреляция
Корреляция между DUSB и BOXX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и BOXX
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и BOXX
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -0.12% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -0.07% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.07% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и BOXX
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.14%, в то время как у Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.15% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 0.25% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 0.33% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.53% | 0.37% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.53% | 0.37% | +0.16% |