PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. DUSA is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 5 years, DUSA returned 10.99%/yr vs 8.71%/yr for TOLZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.

DUSA

1 день
1.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.52%
3 года*
24.15%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		9.23%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.91%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%11.58%

Correlation

The correlation between DUSA and TOLZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.56

Over the past year, the correlation between DUSA and TOLZ has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DUSA и TOLZ

Секторы
DUSA
TOLZ

Финансовые услуги

24.8%
2.0%

Здравоохранение

17.6%

-

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%
0.8%

Энергетика

10.9%
35.4%

Технологии

7.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.5%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Промышленность

2.4%
5.2%

Недвижимость

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

22.2%

Финансовые услуги

DUSA
24.8%
TOLZ
2.0%

Здравоохранение

DUSA
17.6%
TOLZ

-

Коммуникационные услуги

DUSA
13.3%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

DUSA
12.9%
TOLZ
0.8%

Энергетика

DUSA
10.9%
TOLZ
35.4%

Технологии

DUSA
7.9%
TOLZ
0.4%

Потребительский защитный сектор

DUSA
7.1%
TOLZ
4.5%

Сырьевые материалы

DUSA
3.1%
TOLZ

-

Промышленность

DUSA
2.4%
TOLZ
5.2%

Недвижимость

DUSA

-

TOLZ
8.0%

Коммунальные услуги

DUSA

-

TOLZ
22.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

DUSA vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSATOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.58

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.28

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.14

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

9.48

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSATOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.58

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DUSA и TOLZ

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSATOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-39.33%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-5.18%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-11.94%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-21.85%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.98%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.63%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.71%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и TOLZ

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 2.59%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSATOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.60%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.21%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

10.35%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

13.99%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

16.30%

+3.55%

Сравнение комиссий DUSA и TOLZ

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и TOLZ

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.88%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and TOLZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.60%) compared to DUSA (2.59%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs TOLZ's -39.33%.

On 5-year performance, DUSA leads with 10.99% vs 8.71% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSA has performed better with a 10.99% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.88% for DUSA.

DUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Davis Advisers and ProShares. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.46% for TOLZ.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор