Сравнение DUSA с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
DUSA и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSA и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSA и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | -0.10% | 22.57% | 20.43% | 34.17% | -19.57% | 17.71% | 14.22% | 30.54% | -11.93% | 16.91% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSA показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.
DUSA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSA и SPMO
DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
DUSA vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DUSA
SPMO
Сравнение DUSA c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSA | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.91 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.68 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.93 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DUSA и SPMO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSA и SPMO
Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.96% | 0.85% | 3.38% | 1.21% | 1.12% | 0.51% | 1.12% | 2.77% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DUSA и SPMO
Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -30.95% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -12.70% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -22.74% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -7.11% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.66% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.63% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSA и SPMO
Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.17%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 7.15% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 12.80% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 22.76% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 19.07% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 20.08% | -0.09% |