Сравнение DUSA с CGDV

С начала года, DUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DUSA и CGDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CGDV в 1.33%

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и CGDV.

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.20%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.