PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%18.07%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий DURPX и TANDX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.82

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-1.08

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.69

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

-2.00

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.82

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.00

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.01

+0.78

Корреляция

Корреляция между DURPX и TANDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и TANDX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TANDX в 6.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и TANDX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-95.17%

+64.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.14%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-95.17%

+73.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-95.10%

+88.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-18.93%

+14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.50%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и TANDX

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DURPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.19%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.33%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

12.04%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

1,010.25%

-994.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

852.44%

-834.75%