PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с SVPFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.22%12.81%20.49%21.85%-11.82%17.00%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

DURPX

1 день
0.49%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-2.30%
1 год
11.81%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий DURPX и SVPFX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.48

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.66

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.61

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

3.32

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.41

Корреляция

Корреляция между DURPX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и SVPFX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.08%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и SVPFX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-6.37%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-5.22%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-0.35%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.99%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.98%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и SVPFX

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что DURPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

0.85%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

1.37%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

8.01%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

5.59%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

5.59%

+12.10%