PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pin Oak Equity (POGSX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий DURPX и POGSX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.85

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.90

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.38

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

13.83

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.85

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.30

+0.49

Корреляция

Корреляция между DURPX и POGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и POGSX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и POGSX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-89.46%

+58.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.96%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-29.81%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.97%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-36.91%

+32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.68%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и POGSX

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DURPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.50%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

13.08%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

19.70%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

17.88%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.57%

-0.88%