PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%1.16%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий DURPX и FEQHX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.21

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.82

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.84

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.27

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.21

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.00

-0.21

Корреляция

Корреляция между DURPX и FEQHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и FEQHX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и FEQHX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-10.42%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-7.40%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.82%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.28%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.87%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и FEQHX

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DURPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.11%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

6.85%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

11.04%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

11.29%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

11.29%

+6.40%