Сравнение DURPX с DREVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и DREVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio	-2.70%	12.81%	20.49%	21.85%	-11.82%	25.27%	19.29%	33.11%	-5.11%	17.77%
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund	-7.59%	16.70%	27.17%	31.07%	-17.94%	27.17%	26.52%	27.09%	-1.29%	11.31%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью -7.59%.

DURPX

1 день: 2.63%

1 месяц: -5.64%

С начала года: -2.70%

6 месяцев: -2.67%

1 год: 12.05%

3 года*: 15.23%

5 лет*: 10.95%

10 лет*: —

DREVX

1 день: 2.27%

1 месяц: -6.92%

С начала года: -7.59%

6 месяцев: -5.01%

1 год: 15.67%

3 года*: 18.39%

5 лет*: 12.49%

10 лет*: 14.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Название символа

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с DURPX:

DURPX с DFUVX DURPX с DFUSX DURPX с DFQTX DURPX с TISPX DURPX с FXAIX DURPX с TRLGX DURPX с AWEIX

Часто сравнивают с DREVX:

DREVX с BIAFX DREVX с AWYIX DREVX с TLLIX DREVX с AWGIX DREVX с AWEIX DREVX с VOO DREVX с FXAIX

Сравнение комиссий DURPX и DREVX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DREVX в 0.70%.

DREVX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

DURPX

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DURPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DREVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DURPX	DREVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	0.82	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.13	1.30	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.19	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.08	1.38	-0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.01	5.43	-0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREVX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DURPX	DREVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	0.82	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.67	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.77	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.78	0.36	+0.42

Корреляция

Корреляция между DURPX и DREVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и DREVX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DREVX в 10.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio	1.09%	1.05%	1.20%	1.49%	3.65%	4.12%	1.34%	1.36%	1.69%	0.77%	0.00%	0.00%
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund	10.42%	12.89%	8.77%	5.12%	4.82%	11.43%	6.28%	6.74%	9.01%	9.11%	8.71%	11.24%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и DREVX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DREVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DURPX	DREVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.02%	-54.68%	+23.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.29%	-12.12%	-0.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.90%	-24.69%	+2.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.25%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.27%	-9.40%	+3.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.12%	-13.06%	+8.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.64%	3.07%	-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и DREVX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DURPX	DREVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.95%	5.55%	-0.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.82%	10.46%	-1.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.36%	19.89%	-2.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.91%	18.67%	-2.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.69%	18.90%	-1.21%

Сравнение DURPX с DREVX

Доходность

Сравнение доходности DURPX и DREVX

Сравнение доходности по годам DURPX и DREVX

Доходность по периодам

DURPX

DREVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DURPX и DREVX

Доходность на риск

DURPX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

DURPX

DREVX

Сравнение DURPX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DURPX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и DREVX

Просадки

Сравнение просадок DURPX и DREVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и DREVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)