PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURPX с BKTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DURPX returned 12.63%/yr vs 12.76%/yr for BKTSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DURPX charges 0.23%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.

Доходность

Сравнение доходности DURPX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью 10.89%.

DURPX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.00%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.88%
1 год
19.41%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

BKTSX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURPX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		8.72%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		10.89%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%12.60%

Correlation

The correlation between DURPX and BKTSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г.

0.94

The correlation between DURPX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с TRLGXDURPX с FXAIXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX

Доходность на риск

DURPX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXBKTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.29

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.14

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.14

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

14.42

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.29

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DURPX и BKTSX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и BKTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURPXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-34.97%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.87%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-19.29%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-24.98%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.75%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.53%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и BKTSX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 2.43%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURPXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.05%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.14%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

12.18%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.36%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.41%

-0.83%

Сравнение комиссий DURPX и BKTSX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и BKTSX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BKTSX в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.05%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		0.97%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DURPX and BKTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKTSX has higher volatility (3.05%) compared to DURPX (2.43%). In terms of maximum drawdown, DURPX dropped -31.02% vs BKTSX's -34.97%.

BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURPX и BKTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор