PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий DURPX и ALGRX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.56

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.20

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.39

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

8.08

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.56

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.43

+0.36

Корреляция

Корреляция между DURPX и ALGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и ALGRX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и ALGRX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-62.64%

+31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-17.55%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-43.57%

+21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-13.48%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-18.89%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.20%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и ALGRX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

9.21%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

17.06%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

27.51%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

26.14%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

23.89%

-6.20%