Сравнение DURA с SPCT
DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DURA is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности DURA и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
DURA
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DURA и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 15.02% | 2.19% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DURA and SPCT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURA vs. SPCT — Ранг доходности на риск
DURA
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DURA c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURA | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DURA и SPCT
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURA | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -7.17% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -1.49% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURA | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 9.27% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 9.27% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 9.27% | +7.65% |
Сравнение комиссий DURA и SPCT
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и SPCT
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.16% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DURA and SPCT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: VanEck and Liberty One. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для DURA и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор