PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DURA is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.29%/yr vs 8.46%/yr for PSCX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности DURA и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%1.27%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between DURA and PSCX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.53

Over the past year, the correlation between DURA and PSCX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и PSCX

Секторы
DURA
PSCX

Потребительский защитный сектор

22.1%
5.4%

Энергетика

15.0%
4.2%

Здравоохранение

14.2%
9.6%

Финансовые услуги

9.2%
12.5%

Технологии

9.0%
33.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.3%

Коммунальные услуги

6.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.0%

Промышленность

5.9%
8.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.9%

Недвижимость

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
PSCX
5.4%

Энергетика

DURA
15.0%
PSCX
4.2%

Здравоохранение

DURA
14.2%
PSCX
9.6%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
PSCX
12.5%

Технологии

DURA
9.0%
PSCX
33.2%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
PSCX
10.3%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
PSCX
2.6%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
PSCX
10.0%

Промышленность

DURA
5.9%
PSCX
8.4%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
PSCX
1.9%

Недвижимость

DURA

-

PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

DURA vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURAPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.82

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.22

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.70

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

18.94

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURAPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.82

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.20

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.27

-0.74

Просадки

Сравнение просадок DURA и PSCX

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-10.20%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-4.20%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-9.61%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-10.20%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.12%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.87%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.82%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и PSCX

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

0.89%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

4.21%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

5.53%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

7.07%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

6.96%

+10.03%

Сравнение комиссий DURA и PSCX

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и PSCX

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURA and PSCX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, PSCX leads with 8.46% vs 7.29% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCX has performed better with a 8.46% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор