PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DURA с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DURA и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURA и PSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
9.75%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%1.27%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.


DURA

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.44%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.19%
1 год
13.57%
3 года*
9.56%
5 лет*
7.71%
10 лет*

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Сравнение комиссий DURA и PSCX

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.


Доходность на риск

DURA vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DURA
Ранг доходности на риск DURA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 3838
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DURAPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.38

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.06

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.00

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

10.18

-6.44

DURA vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DURAPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.11

-0.59

Корреляция

Корреляция между DURA и PSCX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и PSCX

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
3.38%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURA и PSCX

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и PSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


DURAPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-10.20%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-6.15%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-10.20%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.58%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-1.92%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.21%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и PSCX

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеют волатильность 2.74% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DURAPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.82%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

4.31%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

8.83%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

7.06%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

7.02%

+10.07%