Сравнение DURA с NXTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI).
DURA и NXTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. NXTI - это пассивный фонд от Simplify, который отслеживает доходность NEXT Intangible Core Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DURA и NXTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и NXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 8.98% |
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | -8.20% | 16.73% | 16.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у NXTI с доходностью -8.20%.
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
NXTI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и NXTI
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NXTI в 0.25%.
Доходность на риск
DURA vs. NXTI — Ранг доходности на риск
DURA
NXTI
Сравнение DURA c NXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | NXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.72 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.65 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 1.89 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | NXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DURA и NXTI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и NXTI
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности NXTI в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.68% | 0.62% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и NXTI
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки NXTI в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и NXTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | NXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -19.65% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.99% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -10.87% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.08% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.45% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и NXTI
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.74%, в то время как у Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | NXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.72% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 11.62% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 20.07% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 17.34% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.34% | -0.25% |