Сравнение DURA с NXTI
DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index. Both are passively managed. Over the past year, DURA returned 19.77% vs 13.20% for NXTI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for NXTI.
Доходность
Сравнение доходности DURA и NXTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у NXTI с доходностью 5.58%.
DURA
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
NXTI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DURA и NXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 15.02% | 7.61% | 8.36% |
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 5.58% | 16.73% | 16.21% |
Correlation
The correlation between DURA and NXTI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between DURA and NXTI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DURA и NXTI
Секторы
DURA
NXTI
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
DURA
NXTI
Здравоохранение
DURA
NXTI
Энергетика
DURA
NXTI
Технологии
DURA
NXTI
Финансовые услуги
DURA
NXTI
Коммуникационные услуги
DURA
NXTI
Коммунальные услуги
DURA
NXTI
Потребительский циклический сектор
DURA
NXTI
Промышленность
DURA
NXTI
Сырьевые материалы
DURA
NXTI
Недвижимость
DURA
-
NXTI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURA vs. NXTI — Ранг доходности на риск
DURA
NXTI
Сравнение DURA c NXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURA | NXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.02 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 2.71 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DURA и NXTI
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки NXTI в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и NXTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURA | NXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -19.65% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -12.99% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -3.20% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.18% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 4.89% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и NXTI
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURA | NXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.03% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 12.05% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 15.01% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.00% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.00% | -0.08% |
Сравнение комиссий DURA и NXTI
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NXTI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и NXTI
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности NXTI в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.16% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.56% | 0.62% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DURA and NXTI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DURA has higher volatility (3.83%) compared to NXTI (3.03%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs NXTI's -19.65%.
On 1-year performance, DURA leads with 19.77% vs 13.20% for NXTI. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DURA has performed better with a 19.77% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.
DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.56% for NXTI.
DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while NXTI tracks NEXT Intangible Core Index. They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.25% for NXTI.
DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DURA и NXTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор