Сравнение DURA с GXLC
DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности DURA и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
DURA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DURA и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 12.23% | 2.01% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DURA and GXLC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURA vs. GXLC — Ранг доходности на риск
DURA
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DURA c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURA | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DURA и GXLC
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -9.08% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.05% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.54% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 13.85% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 13.85% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 13.85% | +3.10% |
Сравнение комиссий DURA и GXLC
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и GXLC
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.31% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DURA and GXLC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.
DURA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.65% for GXLC.
DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для DURA и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор