PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с DIVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с DIVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while DIVS is a Global Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. DURA is passively managed, while DIVS is actively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.29%/yr vs 9.05%/yr for DIVS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for DIVS.

Доходность

Сравнение доходности DURA и DIVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у DIVS с доходностью 6.44%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

DIVS

1 день
-0.43%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.30%
1 год
10.54%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и DIVS

2026 (YTD)20252024202320222021
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%0.82%2.41%8.46%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.44%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%

Correlation

The correlation between DURA and DIVS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.72

The correlation between DURA and DIVS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DURA и DIVS

Секторы
DURA
DIVS

Потребительский защитный сектор

22.1%
21.4%

Энергетика

15.0%

-

Здравоохранение

14.2%
12.9%

Финансовые услуги

9.2%
14.1%

Технологии

9.0%
20.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.1%

Коммунальные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
2.8%

Промышленность

5.9%
25.6%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
DIVS
21.4%

Энергетика

DURA
15.0%
DIVS

-

Здравоохранение

DURA
14.2%
DIVS
12.9%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
DIVS
14.1%

Технологии

DURA
9.0%
DIVS
20.2%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
DIVS
3.1%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
DIVS

-

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
DIVS
2.8%

Промышленность

DURA
5.9%
DIVS
25.6%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
DIVS

-

Недвижимость

DURA

-

DIVS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

SmartETFs Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM

Доходность на риск

DURA vs. DIVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c DIVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURADIVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.01

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.50

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.00

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

3.56

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. DIVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа DIVS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и DIVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURADIVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DURA и DIVS

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки DIVS в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и DIVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURADIVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-29.55%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-10.62%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-12.61%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-20.71%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.63%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.72%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.96%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и DIVS

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURADIVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.95%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.21%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

10.46%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.05%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

26.22%

-9.23%

Сравнение комиссий DURA и DIVS

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и DIVS

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DIVS в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.62%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DURA and DIVS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to DIVS (2.95%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs DIVS's -29.55%.

On 5-year performance, DIVS leads with 9.05% vs 7.29% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVS has performed better with a 9.05% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.62% for DIVS.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVS is Global Equities. They also come from different issuers: VanEck and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.65% for DIVS.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и DIVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор