Сравнение DIVS с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DIVS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVS и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVS и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | -0.83% | 11.66% | 12.60% | 15.98% | -8.97% | 17.52% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 16.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVS показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
DIVS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVS и DGRW
DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
DIVS vs. DGRW — Ранг доходности на риск
DIVS
DGRW
Сравнение DIVS c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVS | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.05 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 4.75 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVS | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.81 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DIVS и DGRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVS и DGRW
Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 2.81% | 2.61% | 2.66% | 3.14% | 5.93% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DIVS и DGRW
Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVS | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.55% | -32.04% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -11.30% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -17.27% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -5.69% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.04% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.51% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVS и DGRW
SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 4.58% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVS | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.64% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.73% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 15.41% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 13.98% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 16.21% | +10.36% |