PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIVS с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIVS и DGRW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DIVS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.09%
2.67%
DIVS
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVS:

1.29

DGRW:

1.63

Коэф-т Сортино

DIVS:

1.82

DGRW:

2.29

Коэф-т Омега

DIVS:

1.22

DGRW:

1.30

Коэф-т Кальмара

DIVS:

2.03

DGRW:

2.86

Коэф-т Мартина

DIVS:

5.86

DGRW:

8.30

Индекс Язвы

DIVS:

2.17%

DGRW:

2.15%

Дневная вол-ть

DIVS:

9.87%

DGRW:

10.95%

Макс. просадка

DIVS:

-29.55%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

DIVS:

-4.99%

DGRW:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 1.21%.


DIVS

С начала года

0.05%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

1.09%

1 год

13.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

1.21%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

2.67%

1 год

18.47%

5 лет

12.78%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIVS и DGRW

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF
График комиссии DIVS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVS и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVS
Ранг риск-скорректированной доходности DIVS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.291.63
Коэффициент Сортино DIVS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.822.29
Коэффициент Омега DIVS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.30
Коэффициент Кальмара DIVS, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.032.86
Коэффициент Мартина DIVS, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.868.30
DIVS
DGRW

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.29
1.63
DIVS
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и DGRW

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DGRW в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF
2.66%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.53%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DIVS и DGRW

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.99%
-4.04%
DIVS
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и DGRW

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 3.63%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.63%
3.91%
DIVS
DGRW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab