PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с DGRW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DIVS is a Global Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. DIVS is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 5 years, DIVS returned 9.05%/yr vs 11.70%/yr for DGRW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVS показывает доходность 6.39%, а DGRW немного выше – 6.42%.

DIVS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.39%
6 месяцев
5.63%
1 год
10.87%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.12%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.33%
1 год
16.36%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.70%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.39%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.30%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.42%12.17%16.98%18.66%-6.33%16.38%

Correlation

The correlation between DIVS and DGRW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between DIVS and DGRW shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVS и DGRW

Секторы
DIVS
DGRW

Промышленность

24.8%
9.9%

Технологии

22.5%
32.1%

Потребительский защитный сектор

20.6%
6.7%

Финансовые услуги

13.6%
11.3%

Здравоохранение

12.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
7.1%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Энергетика

-

5.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Промышленность

DIVS
24.8%
DGRW
9.9%

Технологии

DIVS
22.5%
DGRW
32.1%

Потребительский защитный сектор

DIVS
20.6%
DGRW
6.7%

Финансовые услуги

DIVS
13.6%
DGRW
11.3%

Здравоохранение

DIVS
12.7%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.2%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.6%
DGRW
7.1%

Сырьевые материалы

DIVS

-

DGRW
3.3%

Энергетика

DIVS

-

DGRW
5.0%

Недвижимость

DIVS

-

DGRW

-

Коммунальные услуги

DIVS

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с SPYDIVS с VYMDIVS с SOXX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DIVS vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVSDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.60

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.30

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.98

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

8.32

-4.66

DIVS vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVS и DGRW

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-32.04%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-8.30%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-16.21%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-17.27%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.26%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.01%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.97%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и DGRW

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 2.91%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.73%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.22%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.26%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

14.01%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

16.20%

+9.88%

Сравнение комиссий DIVS и DGRW

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и DGRW

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности DGRW в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.29%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		3.15%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and DGRW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.73%) compared to DIVS (2.91%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 11.70% vs 9.05% for DIVS. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 11.70% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

DIVS has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.29% for DGRW.

DIVS is categorized as Global Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор