PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVS is a Global Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, DIVS returned 9.05%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

DIVS

1 день
-0.43%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.30%
1 год
10.54%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.44%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%14.94%

Correlation

The correlation between DIVS and JEPI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between DIVS and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVS и JEPI

Секторы
DIVS
JEPI

Промышленность

25.6%
13.8%

Потребительский защитный сектор

21.4%
9.6%

Технологии

20.2%
19.1%

Финансовые услуги

14.1%
9.8%

Здравоохранение

12.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

2.8%
11.7%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Промышленность

DIVS
25.6%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

DIVS
21.4%
JEPI
9.6%

Технологии

DIVS
20.2%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

DIVS
14.1%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

DIVS
12.9%
JEPI
14.1%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.1%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.8%
JEPI
11.7%

Сырьевые материалы

DIVS

-

JEPI
1.9%

Энергетика

DIVS

-

JEPI
3.5%

Недвижимость

DIVS

-

JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

DIVS

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYMDIVS с SOXX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

DIVS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.99

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.47

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

3.73

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.99

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.01

-0.62

Просадки

Сравнение просадок DIVS и JEPI

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-13.71%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-6.68%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-13.26%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-13.71%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-4.83%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.12%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.07%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и JEPI

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что DIVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.35%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.07%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

7.85%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

11.06%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

10.80%

+15.42%

Сравнение комиссий DIVS и JEPI

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и JEPI

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.62%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and JEPI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVS has higher volatility (2.95%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, DIVS leads with 9.05% vs 7.26% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVS has performed better with a 9.05% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.62% for DIVS.

DIVS is categorized as Global Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.35% for JEPI.

DIVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор