Сравнение DIVS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DIVS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DIVS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DIVS показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%.
DIVS
13.66%
-4.14%
4.91%
20.65%
N/A
N/A
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| DIVS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.19 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.42% | 12.17% |
| Макс. просадка | -29.55% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.14% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVS и SPY
DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DIVS и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVS и SPY
Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 2.69% | 3.14% | 5.93% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DIVS и SPY
Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVS и SPY
Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 2.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.