Сравнение DIVS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DIVS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVS или SPY.
Основные характеристики
| DIVS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 9.87% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 4.54% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.25% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.12% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 9.64% | 11.63% |
| Макс. просадка | -20.71% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.73% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между DIVS и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIVS и SPY
С начала года, DIVS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции DIVS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.12% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVS и SPY
DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVS и SPY
Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 3.01% | 3.14% | 5.93% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DIVS и SPY
Максимальная просадка DIVS за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVS и SPY
Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 2.81%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.