PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVS с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

DIVS и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVS и VYM

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		-0.83%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.

DIVS

1 день
0.51%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.64%
1 год
7.68%
3 года*
10.96%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с SPYDIVS с DGRWDIVS с VOO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий DIVS и VYM

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

DIVS vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.19

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.70

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.56

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

6.86

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.19

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между DIVS и VYM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и VYM

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.81%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DIVS и VYM

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVSVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-56.98%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.32%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-15.84%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.91%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.25%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.57%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и VYM

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DIVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVSVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.60%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.96%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

15.14%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

13.97%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

16.33%

+10.24%