PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUMSX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUMSX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DUMSX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUMSX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		-0.30%6.98%2.35%5.16%-7.10%2.23%4.69%6.87%2.20%5.98%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, DUMSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции DUMSX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.23% соответственно.

DUMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.39%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.76%
10 лет*
2.73%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с DUMSX:
DUMSX с DPIGXDUMSX с DUALXDUMSX с DUTMXDUMSX с KYTFXDUMSX с NTFIXDUMSX с FSMUXDUMSX с FXIEX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий DUMSX и DFSMX

DUMSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DUMSX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUMSX
Ранг доходности на риск DUMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUMSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUMSX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUMSXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.68

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

6.50

-5.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.20

-1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

4.59

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

21.82

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUMSX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUMSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUMSX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUMSXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.68

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

2.08

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.60

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.78

-0.66

Корреляция

Корреляция между DUMSX и DFSMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUMSX и DFSMX

Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		4.58%6.09%4.79%3.25%3.22%3.19%3.11%3.72%4.66%4.12%2.94%3.01%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок DUMSX и DFSMX

Максимальная просадка DUMSX за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUMSX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUMSXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-2.66%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-0.39%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-1.67%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

-1.69%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.06%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.24%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.10%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DUMSX и DFSMX

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что DUMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUMSXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.11%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

0.35%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

0.68%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

0.78%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

0.77%

+3.09%