PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUMSX с KYTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUMSX с KYTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX).

DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. KYTFX управляется Dupree. Фонд был запущен 2 июл. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности DUMSX и KYTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUMSX и KYTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		-0.30%6.98%2.35%5.16%-7.10%2.23%4.69%6.87%2.20%5.98%
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		-0.83%4.66%2.45%5.87%-7.20%2.90%5.14%7.94%3.00%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, DUMSX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у KYTFX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUMSX имеют среднегодовую доходность 2.73%, а акции KYTFX немного впереди с 2.75%.

DUMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.39%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.76%
10 лет*
2.73%

KYTFX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.25%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund

Часто сравнивают с DUMSX:
DUMSX с DUALXDUMSX с DPIGXDUMSX с DUTMXDUMSX с NTFIXDUMSX с TNTIXDUMSX с FSMUXDUMSX с FXIEX
Часто сравнивают с KYTFX:
KYTFX с DUALXKYTFX с TNTIXKYTFX с DPIGXKYTFX с DUTMXKYTFX с LSMSXKYTFX с DFSMXKYTFX с FGNSX

Сравнение комиссий DUMSX и KYTFX

DUMSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KYTFX в 0.56%.

DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund

Доходность на риск

DUMSX vs. KYTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUMSX
Ранг доходности на риск DUMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUMSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KYTFX
Ранг доходности на риск KYTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYTFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYTFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYTFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYTFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUMSX c KYTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUMSXKYTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.57

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.85

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

2.83

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUMSX vs. KYTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUMSX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа KYTFX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUMSX и KYTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUMSXKYTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.57

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.49

+0.63

Корреляция

Корреляция между DUMSX и KYTFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUMSX и KYTFX

Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности KYTFX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		4.58%6.09%4.79%3.25%3.22%3.19%3.11%3.72%4.66%4.12%2.94%3.01%
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		2.33%3.77%4.38%3.25%3.56%3.36%3.34%3.86%5.15%4.51%3.17%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DUMSX и KYTFX

Максимальная просадка DUMSX за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки KYTFX в -40.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUMSX и KYTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUMSXKYTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-40.02%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-5.97%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-11.96%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

-11.96%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.32%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-9.53%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.91%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DUMSX и KYTFX

Текущая волатильность для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) составляет 0.89%, в то время как у Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что DUMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUMSXKYTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.07%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.87%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

6.45%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

4.37%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

4.08%

-0.22%