PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUMSX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUMSX с DUTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DUMSX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUMSX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		-0.30%6.98%2.35%5.16%-7.10%2.23%4.69%6.87%2.20%5.98%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, DUMSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции DUMSX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 2.73% против 0.55% соответственно.

DUMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.39%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.76%
10 лет*
2.73%

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DUMSX:
DUMSX с DPIGXDUMSX с DUALXDUMSX с KYTFXDUMSX с NTFIXDUMSX с FSMUXDUMSX с FXIEXDUMSX с LSMSX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с CFBNXDUTMX с MPBFXDUTMX с DPIGXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с ETIRXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий DUMSX и DUTMX

DUMSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

Доходность на риск

DUMSX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUMSX
Ранг доходности на риск DUMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUMSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUMSX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUMSXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.63

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.92

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

2.41

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUMSX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUMSX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUMSX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUMSXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.25

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.08

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.37

+0.75

Корреляция

Корреляция между DUMSX и DUTMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUMSX и DUTMX

Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DUTMX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		4.58%6.09%4.79%3.25%3.22%3.19%3.11%3.72%4.66%4.12%2.94%3.01%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок DUMSX и DUTMX

Максимальная просадка DUMSX за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUMSX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUMSXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-30.53%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-5.08%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-30.53%

+19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

-30.53%

+19.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-15.18%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-6.85%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.98%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DUMSX и DUTMX

Текущая волатильность для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) составляет 0.89%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что DUMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUMSXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.97%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

3.62%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

6.59%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

8.86%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

7.06%

-3.20%