PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2661558781

CUSIP

266155878

Эмитент

Dupree

Дата выпуска

30 дек. 1999 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DUMSX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) показал доход в -1.15% с начала года и 0.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUMSX составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DUMSX

С начала года

-1.15%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-2.22%

1 год

0.95%

3 года

0.72%

5 лет

-0.31%

10 лет

1.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.79%-1.81%-0.19%-0.46%-1.15%
2024-0.30%-0.05%-0.04%-0.85%-0.41%1.42%0.24%0.71%0.88%-1.36%1.34%-1.09%0.44%
20231.84%-1.71%1.58%-0.15%-0.78%0.66%0.22%-1.06%-2.17%-0.34%4.75%1.58%4.31%
2022-2.28%-0.26%-2.75%-2.16%0.63%-1.13%1.61%-1.66%-3.57%-0.54%3.95%0.16%-7.93%
20210.27%-1.28%0.84%0.91%0.27%0.02%0.66%-0.46%-0.56%-0.16%0.73%0.10%1.32%
20201.36%1.25%-2.19%-0.78%2.53%0.27%1.16%-0.61%-0.06%-0.40%1.35%0.23%4.08%
20190.66%0.46%1.32%0.06%1.23%0.39%0.63%1.44%-0.84%0.06%0.13%0.18%5.85%
2018-1.15%-0.45%0.32%-0.44%0.83%0.14%-0.02%0.24%-0.61%-0.61%1.09%1.00%0.31%
20170.07%0.56%0.33%0.48%1.57%-0.26%0.73%0.64%-0.35%-0.10%-0.44%1.29%4.59%
20160.99%-12.44%14.85%0.81%0.25%1.28%-0.17%0.16%-0.49%-0.74%-3.12%1.21%0.67%
20152.05%-1.30%0.34%-0.81%-0.06%-0.24%0.84%0.09%0.83%0.09%0.58%0.94%3.36%
20142.29%1.14%0.36%1.20%1.27%-0.16%0.18%1.68%0.17%0.35%0.43%1.27%10.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DUMSX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DUMSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dupree Mississippi Tax-Free Income Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.32$0.28$0.26$0.28$0.31$0.34$0.33$0.34$0.36$0.37$0.41

Дивидендный доход

2.86%2.89%2.46%2.32%2.29%2.53%2.76%2.79%2.82%2.97%3.04%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.28
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.05$0.05$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series показал максимальную просадку в 13.01%, зарегистрированную 29 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка Dupree Mississippi Tax-Free Income Series составляет 4.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.01%12 февр. 2016 г.1129 февр. 2016 г.255 апр. 2016 г.36
-12.15%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.———
-11.78%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.6113 янв. 2009 г.85
-9.18%29 сент. 2004 г.44 окт. 2004 г.814 окт. 2004 г.12
-8.66%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9130 июл. 2020 г.100
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...