PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUMSX с NTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUMSX с NTFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DUMSX (Dupree Mississippi Tax-Free Income Series) and NTFIX (Dupree North Carolina Tax-Free Income Series) are both Municipal Bonds funds from Dupree. Over the past 10 years, DUMSX returned 2.84%/yr vs 2.45%/yr for NTFIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DUMSX charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for NTFIX.

Доходность

Сравнение доходности DUMSX и NTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUMSX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у NTFIX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции DUMSX превзошли акции NTFIX по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.45% соответственно.

DUMSX

1 день
0.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.45%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.20%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.84%

NTFIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.29%
1 год
6.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUMSX и NTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		2.45%6.98%2.35%5.16%-7.10%2.23%4.69%6.87%2.20%5.98%
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series		1.61%4.53%2.25%5.48%-8.44%2.06%5.81%7.38%2.05%6.09%

Correlation

The correlation between DUMSX and NTFIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г.

0.90

The correlation between DUMSX and NTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series

Часто сравнивают с DUMSX:
DUMSX с DUTMXDUMSX с DPIGXDUMSX с DUALXDUMSX с KYTFXDUMSX с TNTIXDUMSX с FSMUXDUMSX с LSMSX
Часто сравнивают с NTFIX:
NTFIX с AMZNNTFIX с VOONTFIX с ABNBNTFIX с DPIGXNTFIX с BTC-USDNTFIX с VTINTFIX с VTSAX

Доходность на риск

DUMSX vs. NTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUMSX
Ранг доходности на риск DUMSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUMSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUMSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUMSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUMSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NTFIX
Ранг доходности на риск NTFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTFIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTFIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTFIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUMSX c NTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUMSXNTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.60

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.15
4.76

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

1.89

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.03

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

12.50

+4.57

DUMSX vs. NTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUMSX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTFIX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUMSX и NTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUMSX и NTFIX

Максимальная просадка DUMSX за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки NTFIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUMSX и NTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUMSXNTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-13.11%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.29%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-5.79%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-13.11%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

-13.11%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.73%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DUMSX и NTFIX

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что DUMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUMSXNTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.60%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

1.95%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

2.67%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

4.28%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.87%

4.10%

-0.23%

Сравнение комиссий DUMSX и NTFIX

DUMSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NTFIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUMSX и NTFIX

Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности NTFIX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		5.32%6.09%4.79%3.25%3.22%3.19%3.11%3.72%4.66%4.12%2.94%3.01%
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series		2.95%3.61%4.11%2.93%3.27%2.87%2.84%3.36%4.45%4.04%2.82%2.95%

Часто задаваемые вопросы

DUMSX and NTFIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUMSX has higher volatility (0.67%) compared to NTFIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, DUMSX dropped -11.62% vs NTFIX's -13.11%.

DUMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUMSX и NTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор