Сравнение DULL с CEPI
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, DULL returned -59.60% vs 15.95% for CEPI. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности DULL и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | 2.05% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between DULL and CEPI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.16 |
The correlation between DULL and CEPI shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. CEPI — Ранг доходности на риск
DULL
CEPI
Сравнение DULL c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.71 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.68 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и CEPI
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -29.48% | -67.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -22.47% | -59.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -7.50% | -86.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -8.27% | -52.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 9.54% | +50.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и CEPI
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 7.36% | +11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 22.23% | +47.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 28.01% | +54.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 31.46% | +27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 31.46% | +27.68% |
Сравнение комиссий DULL и CEPI
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и CEPI
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and CEPI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -59.60% for DULL. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -59.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор