Сравнение DULL с CEPI
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, DULL returned -69.61% vs 33.92% for CEPI. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности DULL и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 21.47%.
DULL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -37.24%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -31.26% | -80.59% | 2.96% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between DULL and CEPI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. CEPI — Ранг доходности на риск
DULL
CEPI
Сравнение DULL c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DULL | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.52 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.61 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DULL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.28 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | 0.46 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок DULL и CEPI
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -29.48% | -67.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -22.47% | -59.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.57% | -1.47% | -94.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.35% | -8.63% | -50.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 9.43% | +46.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и CEPI
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 5.86% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.67% | 20.89% | +45.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 26.71% | +51.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 31.53% | +26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 31.53% | +26.41% |
Сравнение комиссий DULL и CEPI
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и CEPI
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.44%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and CEPI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (16.79%) compared to CEPI (5.86%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 33.92% vs -69.61% for DULL. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 33.92% return vs -69.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
CEPI has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор