PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DULL с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с ALLW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. DULL is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, DULL returned -60.16% vs 17.69% for ALLW. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности DULL и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.97%.

DULL

1 день
9.31%
1 месяц
39.05%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
4.47%
1 год
-60.16%
3 года*
-58.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.00%
1 месяц
-2.41%
С начала года
5.97%
6 месяцев
4.42%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и ALLW

2026 (YTD)2025
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-6.10%-73.08%
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		5.97%15.44%

Correlation

The correlation between DULL and ALLW is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.59

The correlation between DULL and ALLW has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

State Street Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с DULL:
DULL с BMNUDULL с EDGHDULL с GDEDULL с TSIIDULL с DRNZDULL с NVIIDULL с RAAX
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с RPARALLW с GLDM

Доходность на риск

DULL vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 55
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DULLALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.61

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.18

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.46

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

9.69

-10.73

DULL vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ALLW равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DULL и ALLW

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-8.78%

-88.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-7.23%

-74.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.94%

-3.73%

-90.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.83%

-1.26%

-58.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.24%

1.83%

+56.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и ALLW

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.08%

3.99%

+21.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.84%

9.34%

+61.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

11.05%

+70.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.09%

12.69%

+46.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

12.69%

+46.40%

Сравнение комиссий DULL и ALLW

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и ALLW

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

ПозицияTTM2025
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		4.41%4.67%
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DULL and ALLW have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (25.08%) compared to ALLW (3.99%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 17.69% vs -60.16% for DULL. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 17.69% return vs -60.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: REX and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.85% for ALLW.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор