Сравнение DULL с ALLW
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. DULL is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, DULL returned -59.60% vs 17.68% for ALLW. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности DULL и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 6.10%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -73.08% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 6.10% | 15.44% |
Correlation
The correlation between DULL and ALLW is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between DULL and ALLW has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. ALLW — Ранг доходности на риск
DULL
ALLW
Сравнение DULL c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.46 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 8.86 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и ALLW
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -8.78% | -88.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -7.23% | -74.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -3.61% | -90.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -1.35% | -59.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 2.00% | +58.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и ALLW
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 2.89% | +16.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 9.33% | +60.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 11.15% | +71.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 12.57% | +46.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 12.57% | +46.57% |
Сравнение комиссий DULL и ALLW
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и ALLW
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and ALLW have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to ALLW (2.89%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs ALLW's -8.78%.
On 1-year performance, ALLW leads with 17.68% vs -59.60% for DULL. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 17.68% return vs -59.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: REX and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.85% for ALLW.
ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор