Сравнение DUKZ с GOLY
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. DUKZ is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past year, DUKZ returned 5.93% vs -9.55% for GOLY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKZ показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -27.55%.
DUKZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.21% | 4.24% | 2.55% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 57.98% | 8.50% |
Correlation
The correlation between DUKZ and GOLY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. GOLY — Ранг доходности на риск
DUKZ
GOLY
Сравнение DUKZ c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKZ | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.26 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | -0.55 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и GOLY
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки GOLY в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -37.48% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -37.48% | +34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -37.48% | +36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -12.36% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 17.52% | -16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и GOLY
Текущая волатильность для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) составляет 1.07%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 6.83% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 30.35% | -26.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 33.93% | -29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 22.70% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 22.44% | -18.04% |
Сравнение комиссий DUKZ и GOLY
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и GOLY
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности GOLY в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.87% | 4.05% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
DUKZ and GOLY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to DUKZ (1.07%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs GOLY's -37.48%.
On 1-year performance, DUKZ leads with 5.93% vs -9.55% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DUKZ has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 5.93% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 3.87% for DUKZ.
They also come from different issuers: Ocean Park and Strategy Shares. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.79% for GOLY.
DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор