PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUK с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUK с SPTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DUK (Duke Energy Corporation) is a stock, while SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, DUK returned 11.08% vs 61.20% for SPTE. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DUK и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 31.39%.

DUK

1 день
1.97%
1 месяц
-0.20%
С начала года
7.81%
6 месяцев
8.45%
1 год
11.08%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.84%

SPTE

1 день
-7.00%
1 месяц
3.74%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.12%
1 год
61.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUK и SPTE

2026 (YTD)202520242023
DUK
Duke Energy Corporation		7.81%12.72%15.56%4.75%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		31.39%26.37%33.28%5.24%

Correlation

The correlation between DUK and SPTE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duke Energy Corporation

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN

Доходность на риск

DUK vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUK c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.66

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.24

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.46

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

16.16

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUK vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPTE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKSPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.66

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.54

-1.05

Просадки

Сравнение просадок DUK и SPTE

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-25.55%

-46.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-13.80%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-8.46%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-4.07%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.80%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и SPTE

Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.10%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

10.63%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

19.25%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

23.15%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

26.17%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

26.17%

-5.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и SPTE

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPTE в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.43%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.73%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUK and SPTE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (10.63%) compared to DUK (5.10%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs SPTE's -25.55%.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUK и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор