Сравнение DUHP с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
DUHP и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 9.02% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и TEXN
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUHP vs. TEXN — Ранг доходности на риск
DUHP
TEXN
Сравнение DUHP c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.89 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и TEXN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и TEXN
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и TEXN
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -6.34% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -1.37% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -1.27% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 14.82% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 14.82% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 14.82% | +1.60% |