Сравнение DUHP с RAFE
DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUHP is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 17.26%/yr vs 18.68%/yr for RAFE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.
DUHP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUHP и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 10.19% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -0.03% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -6.78% |
Correlation
The correlation between DUHP and RAFE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between DUHP and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUHP vs. RAFE — Ранг доходности на риск
DUHP
RAFE
Сравнение DUHP c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUHP | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.87 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 15.07 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUHP и RAFE
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUHP | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -35.74% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.46% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -16.36% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.02% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.12% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.91% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и RAFE
DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DUHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUHP | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.19% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 8.62% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 11.31% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.06% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 19.31% | -3.08% |
Сравнение комиссий DUHP и RAFE
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и RAFE
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 0.91% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
DUHP and RAFE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUHP has higher volatility (3.20%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs RAFE's -35.74%.
On 3-year performance, RAFE leads with 18.68% vs 17.26% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 18.68% return vs 17.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.91% for DUHP.
They also come from different issuers: Dimensional and PIMCO. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUHP и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор