PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с DFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) are both exchange-traded funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DUHP returned 21.20% vs 26.33% for DFVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.22%/yr for DFVX.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у DFVX с доходностью 12.23%.

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVX

1 день
0.80%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и DFVX

2026 (YTD)202520242023
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%11.08%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		12.23%15.35%17.72%9.85%

Correlation

The correlation between DUHP and DFVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between DUHP and DFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и DFVX

Секторы
DUHP
DFVX

Технологии

34.0%
19.8%

Промышленность

15.5%
14.2%

Здравоохранение

13.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.4%

Финансовые услуги

9.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
14.3%

Энергетика

2.3%
7.4%

Коммунальные услуги

1.0%
0.4%

Сырьевые материалы

0.6%
3.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

DUHP
34.0%
DFVX
19.8%

Промышленность

DUHP
15.5%
DFVX
14.2%

Здравоохранение

DUHP
13.0%
DFVX
10.0%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.5%
DFVX
11.4%

Финансовые услуги

DUHP
9.4%
DFVX
11.9%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.9%
DFVX
7.1%

Коммуникационные услуги

DUHP
6.7%
DFVX
14.3%

Энергетика

DUHP
2.3%
DFVX
7.4%

Коммунальные услуги

DUHP
1.0%
DFVX
0.4%

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
DFVX
3.2%

Недвижимость

DUHP

-

DFVX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с AVLVDFVX с ESGUDFVX с SPY

Доходность на риск

DUHP vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPDFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.45

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.44

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.69

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

16.12

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPDFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.45

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.63

-0.75

Просадки

Сравнение просадок DUHP и DFVX

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и DFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-16.71%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-7.17%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-1.79%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.64%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и DFVX

DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) имеют волатильность 2.51% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.40%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.04%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

10.79%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.66%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

13.66%

+2.57%

Сравнение комиссий DUHP и DFVX

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и DFVX

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFVX в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.16%1.21%1.22%0.32%0.00%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DUHP and DFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUHP has higher volatility (2.51%) compared to DFVX (2.40%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs DFVX's -16.71%.

On 1-year performance, DFVX leads with 26.33% vs 21.20% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVX has performed better with a 26.33% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for DFVX.

DFVX has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.97% for DUHP.

DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFVX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.22% for DFVX.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и DFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор