PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с DFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFLV returned 33.56% vs 25.35% for DFVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у DFVX с доходностью 11.34%.

DFLV

1 день
-0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.07%
6 месяцев
17.79%
1 год
33.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и DFVX

2026 (YTD)202520242023
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.07%15.90%12.88%11.44%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%17.72%9.85%

Correlation

The correlation between DFLV and DFVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between DFLV and DFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и DFVX

Секторы
DFLV
DFVX

Финансовые услуги

21.1%
11.9%

Энергетика

15.2%
7.4%

Здравоохранение

13.8%
10.0%

Промышленность

13.5%
14.2%

Технологии

12.5%
19.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.4%

Сырьевые материалы

7.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
14.3%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

DFLV
21.1%
DFVX
11.9%

Энергетика

DFLV
15.2%
DFVX
7.4%

Здравоохранение

DFLV
13.8%
DFVX
10.0%

Промышленность

DFLV
13.5%
DFVX
14.2%

Технологии

DFLV
12.5%
DFVX
19.8%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.5%
DFVX
11.4%

Сырьевые материалы

DFLV
7.0%
DFVX
3.2%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.7%
DFVX
7.1%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.5%
DFVX
14.3%

Недвижимость

DFLV
0.4%
DFVX
0.1%

Коммунальные услуги

DFLV

-

DFVX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGUDFVX с SPY

Доходность на риск

DFLV vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVDFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.37

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.32

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

3.55

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

15.51

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVDFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.37

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.60

-0.45

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DFVX

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, примерно равная максимальной просадке DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-16.71%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-7.17%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.20%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-1.79%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.64%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DFVX

Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что DFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.41%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.01%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

10.77%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.66%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

13.66%

+0.55%

Сравнение комиссий DFLV и DFVX

И DFLV, и DFVX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DFVX

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DFVX в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.40%1.61%1.65%1.72%0.11%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and DFVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFLV has higher volatility (2.68%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs DFVX's -16.71%.

On 1-year performance, DFLV leads with 33.56% vs 25.35% for DFVX. Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFLV has performed better with a 33.56% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV and DFVX have the same expense ratio: 0.22% per year.

DFLV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.17% for DFVX.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и DFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор