PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с DFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX).

DFLV и DFVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и DFVX

2026 (YTD)202520242023
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%11.44%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.77%15.35%17.72%9.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у DFVX с доходностью 0.77%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.14%
1 год
17.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с VTIDFVX с SPY

Сравнение комиссий DFLV и DFVX

И DFLV, и DFVX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF

Доходность на риск

DFLV vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVDFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.59

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.60

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.41

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVDFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.34

-0.38

Корреляция

Корреляция между DFLV и DFVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DFVX

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DFVX в 1.29%

TTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.29%1.21%1.22%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DFVX

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, примерно равная максимальной просадке DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-16.71%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.26%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-4.57%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.87%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.43%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DFVX

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.97%, в то время как у Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.46%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.43%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.52%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

13.86%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

13.86%

+0.55%